Опционы — это единственный актив, финансовый результат которого и размер премии каждого страйка можно заранее просчитать. Открытый интерес – это еще одно отдельное измерение, которое можно (и нужно) пробовать анализировать в работе на биржевых рынках. OI Analyzer работает на ликвидных инструментах, автор торгует с помощью индикатора фьючерсом на индекс РТС RI, и иногда – фьючерсом на индикатор открытого интереса курс доллар США — российский рубль SI. Вернемся к предыдущей картинке (Настройка индикатора OI Analyzer). И на первый взгляд может показаться, что обладая такими данными достаточно легко определить, куда пойдет цена. Для того, чтобы изучить данные биржи CME по открытому интересу с опционного рынка — переходите по этой ссылке.
Анализ предполагаемого продолжения движения
Открытый интерес служит метрикой, отражающей уровень вовлеченности инвесторов в тот или иной фьючерсный контракт. Высокий уровень открытого интереса свидетельствует о значительном участии инвесторов и говорит о том, что настроения на рынке более активны. И наоборот, низкий открытый интерес предполагает их менее активное участие. При этом важно понимать, что сам по себе открытый интерес не подтверждает точность взглядов инвесторов и не гарантирует им прибыли.
Индикатор OI Analyzer: описание, настройка, примеры
Рост линии ADX выше 25 указывает на сильный тренд, а нисходящая линия ADX предполагает, что тренд ослабевает. На скрине выше показан 4-х часовой график GBPUSD, и индикатор Supertrend хорошо работает на этом периоде времени. Если верхняя линия красная, то мы торгуем только на sell с фиксацией прибыли при закрытии зеленой свечи или через трейлинг-стоп.
Хронология повышения открытого интереса и роста цены
Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене актива, то есть они торгуют криптовалютой по будущей цене, которая согласовывается на момент заключения контракта. Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальной прибыли.
Открытый интерес отражает количество потенциальных сделок и уровень участия, в то время как объем показывает фактическое количество совершенных сделок. Оба показателя предоставляют ценную информацию, но дают разные представления о рыночной активности. Существует несколько инструментов и ресурсов, доступных для отслеживания и анализа данных открытого интереса. Многие онлайн-платформы предоставляют данные в реальном времени по открытому интересу для различных рынков и ценных бумаг. Эффективный риск Управление имеет важное значение в торговле, и понимание того, как использовать индикатор открытого интереса (OI) в этом контексте, может быть весьма полезным. В этом разделе рассматриваются стратегии включения OI в управление рисками практики.
Трейдеры и инвесторы используют открытый интерес для оценки настроений рынка и принятия более обоснованных торговых решений. Его часто анализируют в сочетании с другими индикаторами, такими как ценовые движения и объем торговли, чтобы получить полное представление о динамике рынка. Например, если имеет место рост открытого интереса по фьючерсам на биткоин одновременно с небольшим ростом курса биткоина, то это, как правило, свидетельствует о продолжении восходящего тренда.
- Перед нами трендовый день – это видно по вытянутому вверх профилю и по трем единичным принтам покупателей.
- Как показывают наблюдения для инструмента Si, открытый интерес по “зависшим в ловушке” позициям высвобождается в том же объеме примерно через 200 тиков.
- Как известно, курс валютных пар определяется спросом и предложением, отраженным в отложенных заявках, расположенных в так называемом «стакане», и в уже прошедших сделках по рынку, выраженных в объеме торгов.
- Это не самостоятельный индикатор, а лишь одна часть головоломки в понимании динамики рынка.
- Ту же закономерность можно выявить и для обратного, нисходящего движения тренда.
Анализ уровней открытого интереса по различным месяцам контрактов может помочь выявить, где участники рынка делают свои ставки, и дать вам представление об их настроении по поводу будущих ценовых движений. Помните, что открытый интерес следует использовать как инструмент в сочетании с другими техниками и индикаторами технического анализа для принятия обоснованных торговых решений. Это не самостоятельный индикатор, а лишь одна часть головоломки в понимании динамики рынка. Кроме того, обращайте внимание на дивергенции между открытым интересом и ценой.
Ровно, как и наоборот; нельзяпродать актив, не имея для продажи покупателя. И здесь как следствие,увеличивается и бар гистограммы индикатора отрытого интереса. Как не крути, но отображение обеих гистограмм данных индикаторов, основаны на количестве заключаемых в рынке сделках. Ну вот смотри, мой юный друг; бары гистограммы индикатора открытого интереса, растут пропорционально заключаемых позиций на срочном рынке.
Если в сделке встречаются старые и новые контракты, то открытый интерес не меняется. Рост цены на сильном рынке повышает вероятность пробоя трендовых линий (соответсвенно и смены направления тренда) и ценовых уровней, тогда как ее падение делает возможным отскок в дальнейшем. Таким образом, сопоставительный анализ индикаторов ОИ и объема демонстрирует «упругость» рынка. В точке 2 индикатор показал рост открытого интереса, и цена вернулась выше пробитого уровня.
Объединение индикатора открытого интереса (OI) с другими техническом анализе инструменты могут улучшить торговые стратегии и предоставить более полную информацию о рынке. В этом разделе рассматриваются эффективные комбинации ОИ с различными популярными индикаторами. Интерпретация индикатора открытого интереса (OI) имеет решающее значение для понимания динамики рынка и tradeр настроения. В этом разделе разбираются различные сценарии и то, что они потенциально могут сказать о рынке. Прогноз — медвежий (рынок слаб, подтверждение нисходящего тренда). Алгоритмы автоматического распознавания способен выявить на графике 38 паттернов японских свечей, включая доджи, поглощение, марибозу и др.
И сопоставив ему в пример, бары гистограммы индикатора вертикальных объемов. Мы обнаружим, что они тоже формируются ровно пропорционально росту количества заключаемых в рынке сделок! Особенно важно грамотно оценивать силу рынка, если в качестве основной торговой стратегии вы используете уровни поддержки и сопротивления.
Напротив, данная синхронность является более чем естественной хронологией совокупного формирования открытого интереса и цены. Традиционно, Продавцы опционов предлагают Call выше уровня текущей цены, а Put гораздо ниже, что увеличивает вероятность исхода контракта OTM – вне денег. Если уровни поменялись местами — на рынке работает сложная комбинация опционных стратегий, это приведет, в большинстве случаев, к сильному росту или падению с отсутствием разворота. Чем выше открытый интерес страйка, тем больше будет продано или куплено фьючерсов против падения или роста курса валютной пары.
Нетрудно предположить, что наступит момент, где продавец закроет свой убыток. Информация по открытому интересу является очень важной, потому что отражает ожидания участников рынка. Если участники рынка активно накапливают свои позиции, открытый интерес будет увеличиваться, как на рисунке выше. Однако на рынке не всегда бывают такие идеальные ситуации, когда обе стороны одновременно открывают или закрывают свои позиции. Покупатель может открывать свою позицию на предложении продавца, который в свою очередь закрывает свою позицию. Еще одна стратегия заключается в сравнении открытого интереса по различным срокам контрактов или страйкам опционов.
Кроме того, вы можете сравнивать открытый интерес по различным срокам исполнения контрактов или страйкам опционов для оценки настроений на рынке. Открытый интерес также может быть использован как инструмент управления рисками, оценивая глубину рынка и потенциальную волатильность цен. Открытый интерес рассчитывается путем сложения всех длинных и коротких позиций на рынке.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
